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5年期和7年期國期限利差在16BP-28BP屬均衡位置

  跨期策略: T1906-T1909 當季-次季跨期價差 0.315 T1906-T1909 跨期價差預測值下限為 0.303034 T1906-T1909 跨期價差預測值上限為 0.407212 由于近期市場資金成本低迷,另外目前 5 年期和 10 年期國債收益率接近 3%導致國債期貨的交割期權價值上升,綜合導致國債期貨 IRR 較低,因此 T1906-T1909 的預測值上下限上移,不過我們預計市場目前給出的 IRR 依然偏低,因此 T1903-T1906 的預測值上移幅度過度,實際上據我們認為調整的下限和上限分別為 0.15 和 0.35。目前 1903 合約到期交割,新的當季- 次季跨期價差(T1906-T1909)目前低于 0.35 的上限,處于合理區間之內。

  跨品種策略:前期由于支持“債轉股”和小微企業融資的定向降準資金暫時淤積在金融體系內部,市場對于短期資金寬松的預期爆棚,國債收益率曲線陡峭化,市場平靜后 5 年期國債收益率和 10 年期國債收益率重新趨平,目前已經不再具備明顯的跨品種交易機會。目前 5 年期和 7 年期國債(10 年期國債期貨最便宜可交割券接近 7 年期)利差位于 10.12BP,5 年期和 7 年期國期限利差在 16BP-28BP 均屬于均衡位置,7 年期和 5 年期國債現貨利差過分收窄造成做多利差的交易機會,期貨端(主力合約轉移到 1906 上)隱含的期限利差目前在 19.4BP 左右,已經回歸到正常區間之內,暫時不具備重新參與交易的機會。

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